Пожалуйста, помогите!!!

Страницы: 1
RSS
Пожалуйста, помогите!!!
 
Золотодобывающая компания «Благодатная», стремясь застраховаться от падения цены на аффинажное золото, купила у коммерческого банка «Приисковый» опционы put (на продажу) на 3200 тройских унций золота. Для покрытия ценового риска банк купил на фондовом рынке опцион call (на покупку) на то же количество металла. На 2 апреля текущего года зафиксирована спот-цена – 382,45 долл. за 1 тройскую унцию золота. Опционы (купленный и проданный банком) имеют параметры, представленные в табл. 7.
Таблица 7. Параметры срочных сделок

 Параметр
 

 Опцион call                                      Опцион put
 

 

 Активы
 Объем сделки
 Срок
 Цена страйк
 Премия
 Стиль
 

 Золото                                             Золото
 3 200 унций                                       3 200 унций
 6 мес.                                               6 мес.
 31,9 долл. за унцию
 375 долл. за унцию                        14,70 долл. за унцию
 Европейский                                   Европейский
 
Требуется:
1.     Назвать решение, которое будет принято банком в случае, если цена на золото составит 360 долл. за 1 тройскую унцию золота.
2.     Каковы потери банка с учетом разницы в ценах опционов?
Изменено: Nastena ru07 - 06.04.2015 13:13:29
Страницы: 1
Читают тему

Нажмите, чтобы рекомендовать эту страницу другим:
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика